 | 時系列解析の練習問題について解きかたと回答を教えてください。
似たような問題がテストで出るということなのですが難しくて質問させていただきました。
①AR(1) モデル yt = c + ϕyt－1 + ϵt, ϵt ∼ iid N(0, σ2)について，c, ϕ, σ2 の最尤推定量を求めよ。
②次の 1 ～ 3 のモデルに対し、定常性・反転可能性をそれぞれ判定せよ
1. yt = ϵt + ϵt－1, ϵt ∼ W.N.(σ2)
2. yt = 1.3yt－1 － 0.4yt－2 + ϵt, ϵt ∼ W.N.(σ2)
3. yt = yt－1 + ϵt + 0.5ϵt－1, ϵt ∼ W.N.(σ2)
③yt が次の AR(2) 過程に従っているとする。
yt = 2 + yt－1 － 0.5yt－2 + ϵt, ϵt ∼ iid N(0, 1)
いま，yt－3 = 11.6, yt－2 = 9.5, yt－1 = 16.5, yt = 19.0 という観測値が得られたとき，最適 1 期先予測とそのMSE を求めよ。
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