数学ナビゲーター掲示板 [One Topic All View / Re[2]: マルコフ連鎖の確率の問題 / Page: 0]

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■46495 / inTopicNo.1)

　マルコフ連鎖の確率の問題

□投稿者/ ライカー一般人(3回)-(2014/11/15(Sat) 10:41:16)

状態空間S=｛1,2,3｝推移確率行列（3×3行列）

1/4　1/2　1/4
1/3　0　　2/3
2/5　3/5　0

をもつ定常なマルコフ連鎖｛Xn｝に対して、確率lim n→∞　P(Xn=3|X0=3)を求めるにはどのように考えたら良いのでしょうか。

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■46497 / inTopicNo.2)

　Re[1]: マルコフ連鎖の確率の問題

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□投稿者/ 黄桃一般人(2回)-(2014/11/15(Sat) 22:23:46)

普通に固有値と固有ベクトルを求めて対角化して、n→∞とすればいいのでは？
逆行列の計算が大変ですが、n→∞とするなら、全部の成分を求めなくてもよさそうです。

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■46528 / inTopicNo.3)

　Re[2]: マルコフ連鎖の確率の問題

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□投稿者/ ライカー一般人(4回)-(2014/11/27(Thu) 20:47:42)

■No46497に返信(黄桃さんの記事)
> 普通に固有値と固有ベクトルを求めて対角化して、n→∞とすればいいのでは？
> 逆行列の計算が大変ですが、n→∞とするなら、全部の成分を求めなくてもよさそうです。

ありがとうございました。

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